EA智能交易系统风险

及控制对策研究

StudyonRiskManagementandControlofExpertAdvisorIntelligentTradingSystem

摘要

亿爱智能金融科技有限公司，主要做EA智能交易系统，是全球最前端的金融智能科技交易技术。定位为是一家第三方金融服务平台，构建在全球先进的技术基础上，结合于蓬勃发展的金融大环境，为广大投资者量身打造——EA智能交易开放式技术交流平台。

本论文的研究问题是本公司EA智能交易系统中存在问题，解决如何调整当前运行中出现风险管理策略，有效提高风险管控能力问题。本论文研究的范围，界定为公司运营管理中企业技术运用风控管理与优化改善方面。EA智能化系统是为企业获取经济利益、提高企业综合竞争力的重要途径之一。但是由于金融产品本身的高风险性、市场的不确性导致企业常常在运用EA智能交易系统时，如果没有进行准确的风险评估和合理的参数设定，不仅不能取得投资收益，反而将引发企业严重的经济损失和经营风险。选择这个论题的原因在于随着社会经济的快速发展，我国程序化交易的规模也在不断提升，这对于我国金融市场的发展而言带来了较大的有利作用，不过也从某种程度上使得我国程序化交易市场面临着较大的风险。在这种背景下，越来越多的投资者开始关心应当采取何种措施利用程序化交易增强盈利能力。因此将该问题作为基础全面化分析EA智能化交易面临的风险，并根据实际情况提出相对应的策略具有十分大的意义。

本文在分析的时候，首先介绍了全球金融市场的产品特征，对其发展历程进行梳理，对国内外股票、期货、外汇、黄金等金融类市场实际的发展情况进行了总结和对比，概括国内外当前程序化交易的情况。然后依据这些内容制定了相符合的方法与策略。采用的研究方法是pest分析法、GARCH-VaR模型风险估计法、对比分析法、经验总结法，提出的解决方案是只有全面化分析市场情况及时对交易策略进行完善和改进，才能够提升交易策略的合理性，并取得更高的利益。在研究期间，我遇到的主要问题是当前公司风险管控方面有不严谨之处，从而影响公司收益状况，克服的手段是从EA智能交易系统风险管控风险识别——风险评估——风险控制的展开分析，定制出更完善的风险管理系统。从而对企业强化交易系统风险管理的路径进行了探索。

关键词：金融投资；EA智能交易；风险控制；金融衍生产品；程序化交易

Abstract

ExpertAdvisorIntelligentFinancialTechnologyCo.,Ltd.,mainlyengagedinEAintelligenttradingsystem,isthemostfront-endfinancialintelligenttechnologytradingtechnologyintheworld.Itispositionedasathird-partyfinancialserviceplatform,whichisbuiltonthebasisofglobaladvancedtechnologyand